在电影《刀尖》的首映发布会现场，饰演程小驴一角的演员徐励向媒体与观众透露了该角色所具备的双重身份设定，他详细解释道：“在故事的前期阶段，我的身份是林婴婴家中的一名普通伙计，而随着剧情的发展，在林婴婴的深刻影响与感召之下，我最终选择投身抗日组织，成为其中一员。”此外，在另一部作品《猎冰》的剧组于开机前举行的聚餐活动中，徐励曾因聆听张颂文讲述其与前经纪人之间的过往经历而深受触动，当场情绪激动落泪。不仅如此，张颂文在前期堪景阶段也曾对经常健身的徐励提出专业建议，他针对角色阿龙的形象塑造指出，虽然角色可以呈现壮实的身形，但应当尽可能减少现代健身训练所留下的明显痕迹，以更贴合农村生活状态的自然质感，他强调：“壮实的感觉可以保留，不过身体上的健身痕迹还是越少越符合人物设定。”
在2016年7月，徐励正式开启了其影视表演生涯，他参与了个人首部影视作品《国家行动》的拍摄，并在其中饰演了钱凯这一角色。进入2017年3月，徐励又获得了参演由高群书导演与肖一凡导演联合执导的电影《太平洋大劫杀》的机会，他在片中扮演了刘成建一角。同年，他还加盟了由王彦霖与虞朗领衔主演的网络剧《幻境猎手》，徐励在该剧中生动地诠释了墨羽这个人物。时间来到2018年1月，徐励参与了由杨树鹏导演执导的电影《十三太保》的演出，饰演了名为阿墨的角色；同年，他还出演了由高群书导演执导，张译、黄志忠等知名演员主演的电影《刀尖》，徐励在其中饰演了程小驴一角；此后不久，他又参演了由张赫、王佳宇、魏哲明等人主演的电影《极速救援》，成功塑造了赵凯这一形象。2019年7月，徐励在王学兵、马浴柯主演的电影《罪业搭档》中亮相，饰演了和牛一角。2021年6月，他参演了由张楚寒、张开泰、陈叶生等新生代演员主演的影视剧《红瓦与鱼》，扮演了宋大川；紧接着在同年8月，徐励又加入了由牟晓杰执导，金世佳等主演的影视剧《她们的名字》的拍摄，饰演了老白这一角色。2024年2月21日，徐励参演的电视剧《猎冰》正式与观众见面。随后在5月24日，他参演的电影《三叉戟》登陆院线，他在片中饰演了夏彪。2025年5月5日，另一部由他参演的电视剧《刑警的日子》如期播出。同年9月3日，其参演的电影《生还》也得以播映；而在8月29日，他参演的电视剧《十二封信》也已率先播出。